342 Ofertas de Análisis Financiero en Madrid

El puesto de Data Analyst es un rol clave para apoyar en la elaboración y entrega de reportes financieros.

Se busca a un profesional con experiencia mínima de 1/2 años en análisis de datos, conocimientos sólidos en SQL y procesos de reporting financiero.

Nuestro equipo especializado en el sector bancario ofrece una oportunidad única para contribuir al crecimiento de la organización.

Responsabilidades:

• Evaluación de soluciones en SQL Snowflake para garantizar la calidad del dato.
• Análisis de datos con capacidad analítica y funcional.

Requisitos:

• Experiencia mínima de 1/2 años en análisis de datos.
• Conocimientos sólidos en SQL.
• Procesos de reporting financiero.

Beneficios:

• Contratación indefinida.
• Ajustada a tu valiosa experiencia y trayectoria profesional.
• Beneficios sociales a través de retribución flexible con la tarjeta COBEE.
• Modalidad de trabajo híbrida.

Únete a nuestro equipo y haz avanzar tu carrera profesional.

Desarrolla modelos de riesgo de crédito avanzados.

Funciones clave

• Desarrolla y optimiza modelos IFRS 9 (PD, LGD, EAD) para garantizar consistencia y cumplimiento normativo.
• Realiza backtesting y análisis de provisiones para apoyar decisiones estratégicas.
• Documenta procesos clave asegurando trazabilidad y transparencia en los modelos.
• Coordinas proyectos de modelización de riesgo con equipos internos.
• Colabora con validadores, auditores y stakeholders para asegurar la eficacia de los modelos.

Requisitos del candidato

• Formación en Matemáticas, Estadística, Ingeniería o similar.
• Al menos 2 años de experiencia en modelización de riesgo de crédito.
• Conocimiento sólido de la normativa IFRS9 y metodologías de gestión del riesgo.
• Dominio de SAS y Excel avanzado; se valorará experiencia en Python, R o SQL.
• Capacidad analítica, rigor técnico y orientación a la mejora continua.

Presta servicios de modelado y análisis de riesgo para asegurar la precisión y alineación normativa en un entorno dinámico.

Buscamos un perfil con mentalidad analítica, visión estratégica y pasión por los datos.

• Desarrollará modelos IFRS9 (PD, LGD, EAD), garantizando consistencia y cumplimiento normativo.
• Realizará backtesting y análisis de provisiones para apoyar decisiones estratégicas.
• Documentará procesos clave, asegurando trazabilidad y transparencia en los modelos.
• Coordinará proyectos de modelización de riesgo junto a equipos internos.
• Colaborará con validadores, auditores y stakeholders para asegurar la eficacia de los modelos.

En Common MS , ahora parte de Globant, somos un equipo de valientes. Si buscas emociones fuertes y quieres ser parte de un nuevo capítulo lleno de oportunidades, esta es la posición para ti.

Estamos en pleno proceso de integración con Globant, una de las compañías tecnológicas más innovadoras del mundo, considerada líder en el sector IT y cotizada en la Bolsa de Nueva York. Esta unión significa más retos, más crecimiento y más impacto.

Nuestra filosofía sigue firme: formación, integración, conciliación, flexibilidad, innovación, sostenibilidad y cercanía.

Si eres pasional, inconformista, creativo, inquieto y disfrutas en un entorno colaborativo y humano. has llegado a tu sitio.

Buscamos a alguien que te apasione el análisis funcional y quieras seguir desarrollándote en entornos financieros exigentes?

Responsabilidades:

• Participar en la definición y análisis de requisitos funcionales.
• Gestionar completa el ciclo de entrega de software.
• Documentar técnica y diseñar soluciones funcionales.
• Colaborar cercana con equipos de tecnología y negocio.
• Ayudar en iniciativas de paralelización y optimización de performance (TIBCO DataSynapse).

Tech Stack y conocimientos valorados:

• Murex (servicios, módulos, APIs flexibles).
• Scripting en Linux y desarrollo en Python.
• Bases de datos SQL (Murex DB) y NoSQL (MongoDB).
• Metodologías ágiles (Scrum/Kanban).
• Entornos cloud (AWS).

¿Qué buscamos?

Perfil junior con experiencia o prácticas previas en entornos financieros o proyectos relacionados con Murex.

Capacidad de análisis, orientación a resultados y buena comunicación con stakeholders técnicos y de negocio.

Interés en seguir aprendiendo sobre productos vanilla y exóticos, y evolucionar dentro del ámbito de capital markets.

¿Qué ofrecemos?

Proyecto retador con tecnologías punteras y equipo colaborativo.

Plan de formación continua en Murex y herramientas del entorno financiero.

Flexibilidad, crecimiento y ambiente internacional.

Si estás listo para dar el siguiente paso en tu carrera en el mundo financiero-tecnológico, nos gustaría conocerte.

Desarrolla modelos de riesgo de crédito avanzados.

Funciones clave

• Desarrolla y optimiza modelos IFRS 9 (PD, LGD, EAD) para garantizar consistencia y cumplimiento normativo.
• Realiza backtesting y análisis de provisiones para apoyar decisiones estratégicas.
• Documenta procesos clave asegurando trazabilidad y transparencia en los modelos.
• Coordinas proyectos de modelización de riesgo con equipos internos.
• Colabora con validadores, auditores y stakeholders para asegurar la eficacia de los modelos.

Requisitos del candidato

• Formación en Matemáticas, Estadística, Ingeniería o similar.
• Al menos 2 años de experiencia en modelización de riesgo de crédito.
• Conocimiento sólido de la normativa IFRS9 y metodologías de gestión del riesgo.
• Dominio de SAS y Excel avanzado; se valorará experiencia en Python, R o SQL.
• Capacidad analítica, rigor técnico y orientación a la mejora continua.

Overview

Buscamos a un experto en análisis financiero para trabajar en una estructura híbrida con oficinas en Madrid centro.

Se requiere experiencia sólida en análisis de rentabilidad y control, así como conocimientos en SAP (FI / CO) y herramientas similares. El candidato deberá participar en proyectos de implantación de SAP en filiales del grupo y desarrollar paneles de control y reporting en Power BI a nivel EMEA.

• Estudios relacionados con economía, finanzas o control.
• Nivel de inglés hablado alto (más del 80% de tu día a día será en inglés).
• Experiencia sólida en control y análisis de rentabilidad, SAP (FI / CO) o en puestos analíticos.
• Conocimientos en Power BI valorables u otras herramientas similares.
• Disponibilidad para viajar (hasta un 15%).

• Modalidad híbrida con oficinas en Madrid centro.
• Flexibilidad horaria de entrada y salida.
• Variable anual.
• Seguro médico, accidentes y vida.
• Ticket restaurante diario.
• 30 días de vacaciones.

• La mayoría de la comunicación se realizará en inglés.
• No se incluye información sobre presupuesto.

Presta servicios de modelado y análisis de riesgo para asegurar la precisión y alineación normativa en un entorno dinámico.

Buscamos un perfil con mentalidad analítica, visión estratégica y pasión por los datos.

• Desarrollará modelos IFRS9 (PD, LGD, EAD), garantizando consistencia y cumplimiento normativo.
• Realizará backtesting y análisis de provisiones para apoyar decisiones estratégicas.
• Documentará procesos clave, asegurando trazabilidad y transparencia en los modelos.
• Coordinará proyectos de modelización de riesgo junto a equipos internos.
• Colaborará con validadores, auditores y stakeholders para asegurar la eficacia de los modelos.

La oportunidad de crecer en un equipo de modelización de riesgo te permite desarrollar tus habilidades técnicas y analíticas. Este es el momento ideal para cualquier profesional con experiencia en modelos de IFRS 9 y una pasión por la innovación.

• Desarrollarás y optimizarás modelos IFRS 9 garantizando consistencia y cumplimiento normativo.
• Realizarás backtesting y análisis de provisiones para apoyar decisiones estratégicas.
• Documentarás procesos clave asegurando trazabilidad y transparencia en los modelos.
• Coordinarás proyectos de modelización de riesgo junto a equipos internos.
• Colaborarás con validadores, auditores y stakeholders para asegurar la eficacia de los modelos.

• Formación en Matemáticas, Estadística, Ingeniería o similar.
• Al menos 2 años de experiencia en modelización de riesgo de crédito.
• Conocimiento sólido de la normativa IFRS 9 y metodologías de gestión del riesgo.
• Dominio de SAS y Excel avanzado;
  
  se valorará experienciaen Python, R o SQL.
• Capacidad analítica, rigor técnico y orientación a la mejora continua.

• Retribución flexible.
• Modelo híbrido : hasta 30% teletrabajo y horario flexible.
• Formación continua en riesgos, data analytics y clases de inglés.
• Descuentos exclusivos en todo El Corte Inglés.
• Crecimiento real en un área estratégica y altamente especializada.

• Formarás parte de un equipo clave para la compañía, donde los modelos que develops y optimices impactarán directamente en la gestión del riesgo y la estabilidad financiera.
• Liderarás proyectos técnicos que marcan la diferencia en la estrategia de negocio.
• Aprenderás de expertos en riesgos y data science.
• Desarrollarás tu carrera en un entorno donde la innovación es palanca de transformación.
• En nuestro equipo creemos en colaboración real, curiosidad y aprendizaje continuo, e innovación práctica.
• Puedes ser protagonista del cambio, aportar ideas y crecer junto al equipo.
• La compañía está en plena fase de transformación digital y cultural, lo que significa que hay muchas oportunidades de crecimiento y desarrollo.

Descripción del Puesto

En entornos financieros, los datos no solo cuentan historias : nos ayudan a tomar decisiones más seguras y eficientes. Buscamos personas apasionadas por el riesgo y la analítica avanzada para seguir construyendo negocios sólidos y centrados en el cliente.

Formarás parte del equipo responsable del desarrollo, supervisión y mejora continua de modelos de scoring de riesgo, recobro y fraude. Tu trabajo garantizará que nuestros modelos reflejen el apetito de riesgo de la compañía, anticipando comportamientos y optimizando la gestión de clientes.

• Diseñar y mantener modelos de scoring para admisión, seguimiento, recobro y fraude.
• Supervisar la calidad y efectividad de los modelos, proponiendo mejoras continuas según la evolución del riesgo.
• Documentar los modelos cumpliendo con los estándares regulatorios.
• Analizar y segmentar datos, aportando outputs clave a otras unidades del área de Riesgo.
• Colaborar con proveedores externos para incorporar buenas prácticas en modelización.
• Participar en comités presentando análisis e informes para la toma de decisiones estratégicas.

Buscamos un perfil técnico y estratégico, con experiencia en la construcción de modelos de riesgo y una visión clara del ciclo completo del cliente.

• Formación: Matemáticas, Estadística o similar.
• Experiencia: Al menos 2/3 años en funciones similares en banca, seguros o entidades financieras.
• Imprescindible: Programación en SAS o SQL (nivel alto).
• Conocimiento sólido en Credit Scoring y teoría estadística.
• Experiencia end-to-end en desarrollo de modelos de riesgo.
• Conocimiento avanzado en R o Python.
• Familiaridad con normativa Basilea y estándares regulatorios.

Tu trabajo tendrá impacto real en cómo gestionamos el riesgo y en cómo diseñamos la estrategia financiera de nuestra organización.